Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ рынка Обзор и описание книги

Если торговые объемы значительны, соит ожидать появление на рынок крупных операторов. Если малый, сделки заключаются среди розничных биржевых торговцев без включения вышеуказанных. Благодаря анализу объема можно получить данные об активности на рынке, тогда как стоимостной спред указывает на передвижение цен при этом объеме.

• Этим маневром крупняки дурачат трейдеров разворотом.
• Ричард Вайкофф.На этом Вайкофф не остановился.
• Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение).
• Бинарные опционы, как лучшее по рейтингу место как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров и полюбившийся в России способ заработать.
• Следует помнить, что, ожидая весны, не упустите возможность занять правильные позиции.

Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD… Поэтому трейдеры просто называют их по другому. Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато вы сможете вовремя ограничить свои потери. На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом.

Сигнал «останавливающий объем»

Сигнал является самым опасным движением крупных игроков, поскольку происходит срыв стопов и затягивание мелких участников возле уровня поддержки. Основная трудность методика связана с тем, что анализ строится в параллели с манипулятивными теориями. То есть хитрости работы крупных игроков имеют если не самое большое, то весомое значение. Однако именно к ценовым манипуляциям на современных рынках не принято относиться всерьез. При работе от объемов инвестор получает лишь общую картину того, что происходит на рынке. А именно, возможность увидеть вхождение крупного игрока, которое необходимо для того, чтобы не позволить сбиться с курса в случае ложного движения графика цены.

Он выступает очень удобным сигналом для определения настроения трейдеров в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Прогноз по данному паттерну стоить довольно трудно, поскольку он появляется внезапно и действует на эмоции трейдеров. По этой причине не нужно торопиться с открытием позиции сразу после появления первого импульса.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Оказалось, что прорыв оказался ложным – крупный игрок собрал позиции трейдеров, Которые поторопились войти в рынок, за счет чего заработал большую прибыль. Связь между усилием и результатам – этот принцип аналогичен предыдущему. Если у крупных игроков до сих пор есть спрос или предложение на валюту, цена продолжит двигаться в соответствующем направлении. Фон, настроение рынка (изменение спреда и объемов за определенный период).

Это тщательное изучение реакции этих специалистов, маркет-мейкеров, профессионалов или «умных денег», которое вам поможет понять будущее поведение рынка. Данный подход считается правильным, однако, рыночные спрос и предложение работают по-разному. Если на рынке преобладает растущая тенденция, объем сделок на покупку должен доминировать над объемами сделок на продажу. Однако на этом фоне объем сделок на покупку не является основным фактором. Лишь при соблюдении данных условий возможно дальнейшее движение тенденции по направлению вверх.

Объем всегда показывает актуальное значение имеющейся активности, а соответствующий диапазон цен показывает как двигаются цены при этом объеме. Выше было сказано, что профессионалы совершают продажу по розничным ценам на фазах дистрибуции и покупку на фазе накопления – по оптовым ценам. На свече 2 можно заметить, как крупные игроки продолжают торговлю, затем происходит закрытие свечи 3 с понижением. Это является подтверждением того, что самые крупные объемы продаж были на двух предшествующих свечах ценового графика.

Например, мне понравилась “Хозяева рынка” (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул. Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции. Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.

Терминология спреда и объема

Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. Накопление и Распределение — за кулисами ценообразования.

Но они ранее реализовали объемы по высокой стоимости в период фазовой дистрибуции. Натренированный биржевой торговец знает, если бар закрыт на середине при больших объемах торгов, значит, трейдеры, которые играют на повышение, вскоре окажутся в убытке. Рынок с поднимающимся трендом обязан иметь объем покупок, перекрывающий продажи. Но самым главным обстоятельством для него является рост и отсутствие большого количества предложений. Лишь в этой ситуации рынок сможет продолжить восхождение. Каждым рынком управляет спрос и предложение.

Как торговать аптрасты?

Поэтому первостепенное значение имел поиск этих игроков и анализ их работы. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.

Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.

Как правило, желтый столбец говорит о скором росте объема торгов и появлении ярковыраженного направления. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть. В этом видео я показываю классическое перераспределение, с разными видами манипуляций. Объясняю поведение крупного игрока на практике, с описанием фаз консолидации. В этом видео я показываю как правильно настроить и использовать Фибоначчи .

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Некому толкать цену, а значит рынок сам по себе двигается в ту сторону. Пример тому, пробой поддержки большой свечой и низким объемом. Немногие рынки отображают конкретный предметный продаваемый объем, например, при торгах по отдельным акциям. На других рынках биржевые торговцы имеют информационные данные по объему, сформированному на тиках, если говорить про анализ VSA на рынке Форекс. По причине того, что Форекс не имеет централизованной биржи, очевидные цифры продаваемого объема скрыты. Однако это положение отнюдь не запрещает проанализировать объем торгов на золотовалютном рынке.

Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены. Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (сигнал на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным. Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат.

Именно они подробно и всеобъемлюще изложили на бумаге правила и специфику биржевой торговли с использованием данного метода. Эти принципы ничуть не «заржавели» и в наше время. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы — задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира. Торговля по VSA — задача не самая простая для новичка.

VSA анализ. История метода

Прорывы зон сопротивления и поддержки торгового диапазона происходят большими свечами или гепами с высоким объемом. Таким образом крупный покупатель или продавец «перепрыгивает» зажатых трейдеров, которые vsa трейдинг могут им по препятствовать продать или купить на уровнях. Согласно VSA рыночную силу предопределяют нисходящие бары, для которых должна быть нехватка покупок с целью поддержания стоимостного уровня.

Именно поэтому Вайкофф обратил на объем и проанализировал его значение со спредом свечи. Схема появления предложения на рынке проста. Нижерасположенная схема отображает 30-минутный график пары американского доллара и швейцарского франка, на примере которого можно сделать побарный анализ VSA. Рынок шел на подъем до тех пор, пока не графике не зафиксировался бар, помеченный 1. Стоит обратить внимание на рост объема на этом баре, что является признаком входа на рынок профессионалов.

Теперь можно рассмотреть другую ситуацию, которая тоже нередко наблюдается на рынке. На представленном ниже рисунке видно, что сложился нисходящий тренд, который окончился формированием останавливающего объема. Затем начался длительный откат – движение в противоположную сторону. Воспринимать его как разворот тренда не стоит – это именно откат, после которого нисходящая тенденция вполне может продолжиться.

С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения школа трейдинга крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними. Чем больший спрос будет на рынке, тем быстрее будут исполняться заявки по более низким ценам, и рынок будет расти.

Стратегия Smart Money. Майкл Хаддлстон, Inner Circle Trader (ICT)

Как-то я обещал рассказать, что такое спринг и аптраст, а также как успешно использовать эти сигналы при торговле в диапазоне. Итак, спринг и аптраст – это сигналы из теории VSA возникающие на границе торгового диапазона . Основная идея, которая лежит в основе спрингов и аптрастов – это…